MQL5 無料EA -バックテスト検証 5「PZ MA Crossover EA MT5」

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「バックテスト検証」シリーズでは、MQL5コミュニティに登録されている無料EAについて、バックテスト結果からそのパフォーマンスを検証していきます。皆様のEA選択の際の一助になれば幸いです。

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第 5 回目は「PZ MA Crossover EA MT5」です。

「PZ MA Crossover EA MT5」について

このEAのトレードロジックは、短・中期移動平均線と長期移動平均線のクロスオーバー（交差）をシグナルとする一般的なものです。移動平均線は過去のレートに基づくテクニカル指標のためトレンドフォローに有効とされており、クロスオーバー手法は４時間足などの長間足で使われることが多いです。

QL5の公式ページからの引用（翻訳）

このEAは移動平均線のクロスオーバーを使用して取引します。柔軟なポジション管理設定に加え、カスタマイズ可能な様々な機能が実装されています。

  • 移動平均線の設定が完全にカスタマイズできる
  • ブレークイーブン、ストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップのカスタマイズが可能
  • ECN/非ECNブローカー、2-3-4-5桁のシンボルで動作
  • NFA/FIFOに準拠した取引が可能
  • 反対シグナルで取引を終了することが可能
  • 平日と時間帯で取引を制御可能

このEAは、シグナルに対して、以下の４パターンの取引が選択できます。

  • Regular: 強気のクロスオーバーで買い、弱気のクロスオーバーで売り
  • Inverse: 強気のクロスオーバーで売り、弱気のクロスオーバーで買い
  • Only buy: 強気のクロスオーバーで買い、弱気のクロスオーバーは見送り
  • Only sell: 弱気のクロスオーバーで売り、強気のクロスオーバーは見送り

また、4つの方式の資金管理モードを実装しています（Money Management Behavor）

  • Trade manual lotsize: 固定ロットサイズ
  • Auto-calculation of lotsizes: トレード毎に損失が口座残高のリスク％になるようにロット数を自動計算
  • Martingale（マーチンゲール）: 負けトレードの後にロットサイズを倍増させます
  • Inverse Martingale（逆マーチンゲール）: 勝ちトレードの後にロットサイズを倍増させます
パラメーター設定
  • Trading Direction （取引方向）- ロング、ショートまたはその両方。
  • Moving Average Settings (移動平均線の設定) ）- このパラメーターグループでは使用する移動平均線の設定を行います。
  • Sessions Settings （セッション設定）- アシア、ヨーロッパ、またはアメリカのそれぞれの時間帯の取引を有効または無効にします。
  • Position Management （ポジション管理） – このパラメーターグループは取引管理に使用されます。取引方向、ブレークイーブン、トレーリングストップ、ストップロス、テイクプロフィットを設定できます。
  • Trading Hours （時間設定） – トレード可否の時間帯の設定
  • Trading Weekdays （曜日設定）- トレード可否の曜日の設定
  • Money Management （資金管理） – このパラメータブロックでは、ロットサイズを手動で設定するか、EAに自動で計算させるようにするかを設定することができます。また、マーチンゲールを実装しています。《推奨》手動でロットサイズを設定することをお勧めします。
  • EA Settings （EA設定）- 取引に必要なマジックナンバーとカスタムコメントを設定できます。

「PZ MA Crossover EA MT5」のトレードの様子

このEAは、使用する移動平均線の種類や期間、TP/SL、トレーリングストップの幅、トレード可能な時間帯など、パラメーターで変更可能な項目は多岐にわたります。以下はどのようにトレードの仕方が変わるかを示すための例です。

MAクロスオーバーのサインでドテンしてBuy、Sellを繰り返す設定

関連のパラメーター

  • Break Even in pips：　0
  • Trailing Stop： Disabled
  • Stop Loss in pips：　0
  • Take Profit in pips：　0
  • Close trade on opposite signals：　true

MAクロスオーバーのサインでBuy、Sellエントリーし、トレーリングストップで決済する設定

関連のパラメーター

  • Break Even in pips：　0
  • Trailing Stop： _25_percent
  • Stop Loss in pips：　0
  • Take Profit in pips：　0
  • Close trade on opposite signals：　true


「PZ MA Crossover EA MT5」の使い方

　このEAは、第3回目で紹介した「PZ Super Trend EA MT5」と同様に、パラメーターの推奨値が決められているわけではなく、設定は全てユーザー側に委ねられています。ご自身のマイルールがある方は、そのルールに沿ってトレードするように設定してお試しいただけます。

　一方で、このEAは、パラメーター変更した時のEAの挙動の変化が分かりやすいので、最適化作業に慣れるのに最適です。是非、マイルールの構築にトライしてみてくださいね。

「PZ MA Crossover EA MT5」は最適化が必須

過剰最適化には要注意！

MAクロスオーバー手法はメジャーな手法ではあるのですが、EAとなるとパラメータを細かく設定できるために、過剰最適化になってしまうケースが多いようです。

  • 例えば、2014年1月の時点で最適化し、以下の（A）のような最適化結果が得られたとします。その後、同じ設定のま稼働し続けた場合、どうなるのか？というのが青い部分です。

最適化前後のパフォーマンスの違いは明確ですね。これが過剰最適化の例です。このEAは最適化が必須なのですが、最適化の結果がフォワード期間において効果的に働くかどうかは？なのです。

MT5では、上図のようなバックテスト（最適化）が可能なので、是非、これを活用して、少なくともフォワード期間も右肩上がりになるようなパラメーターを見出してください。それがこのEA攻略の第一歩です。


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Posted by GOMA