MQL5 無料EA -バックテスト検証 24「Moving Average Crossover」

「バックテスト検証」シリーズでは、MQL5コミュニティに登録されている無料EAについて、バックテスト結果からそのパフォーマンスを検証しています。皆様のEA選択の際の一助になれば幸いです。

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第24回目は「Moving Average Crossover」です。

「Moving Average Crossover」について

このEAは実験的なテストEAのようで、最低化がうまくいかないと好成績は望めません。そこで、この機会に最適化方法の一つ「Forward optimization」をご紹介したいと思います。

このロボットは、移動平均線のクロスを利用して動作します。移動平均線は主にトレンドを追うために使用されます。移動平均線をクロスさせる戦略は、大きな強気・弱気の動きを利用することを主目的としています。

すべてのパラメータは編集可能で、簡単に使用できます。これは実験的なプロジェクトです。

このEAのロジックは、二本の移動平均線（短期・長期」のクロスでエントリーし、設定したテイクプロフィット／ストップロス（TP／SL）値で終了するだけのシンプルなものです。

ただし、反対のシグナル（クロス）で、トレードをクローズする機能はないようなので、TP／SLも最適化する必要があります。

今回紹介する最適化の方法を実施するためには、ある程度EAの特性を把握しておかなければなりません。また、いくつかの前提条件がありますのでご注意ください。

複数の変更可能なパラメーターがあり、数値を変更しても、ロジックは基本的に変わらない。
最適化の際、「始値のみ」でバックテストを実施したいので、EAにトレーリング等の機能がないことが望ましい。
「全Tick」でもできないことはないが、テストに時間を要するため、現実的には難しい。
同様の意味で、EAそのもののバックテストが速いことが望ましい。

まずMT5のメニューからストラテジーテスターを立ち上げ、「Forward optimization」を選択します。

通貨ペアー： EURUSD#
時間枠： H1
※今回は、予備テストの結果からEURUSD、H1で実施
期間： 2013.01.01- 2022.12. 31
フォワード期間設定: 1/2（適宜変更可能）
※テスト期間を2013.01.01～2022.12.31と設定したので、前半の1/2（2013.01.01～2017.12.31）が最適化期間、後半の1/2（2018.01.01～2022.12.31）がフォワード期間（最適化の結果を基にしたテスト）となります。
使用するヒストリカルデータ：始値のみ
最適化方法：遺伝的アルゴリズム
最適化の際の順位付け： Profit Factor順
※今回は、Profit Factor maxを使用しましたが、他の指標のほうが良い場合もあります。