MQL5 Free EA – Xác minh bằng backtesting 24 "Moving Average Crossover"

2023-04-24EA miễn phí

Trong loạt bài “Xác minh bằng backtesting", chúng tôi xác minh hiệu suất của các EA miễn phí đã đăng ký trong cộng đồng MQL5 từ kết quả backtesting. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giúp bạn chọn EA.

* Đăng ký thành viên (miễn phí) là bắt buộc để tải xuống EA và các chỉ số từ cộng đồng MQL5, vì vậy hãy tạo một tài khoản bằng cách tham khảo bài viết này!

Phiên bản thứ 24 là “Moving Average Crossover“.

Giới thiệu về Moving Average Crossover

EA này dường như là một EA thử nghiệm thử nghiệm và kết quả tốt không thể được mong đợi trừ khi giảm thiểu thành công. Do đó, tôi muốn nhân cơ hội này giới thiệu một trong những phương pháp tối ưu hóa “Forward optimization".

Trích dẫn từ trang chính thức của MQL5 (bản dịch)

Robot này hoạt động với việc vượt qua các đường trung bình động. Đường trung bình động được sử dụng chủ yếu để theo xu hướng, chiến lược cắt đường trung bình động có mục đích chính là tận dụng các chuyển động tăng và giảm lớn.

Tất cả các thông số đều có thể chỉnh sửa và dễ sử dụng, đây là một dự án thử nghiệm.

Giao dịch “Moving Average Crossover"

Logic của EA này rất đơn giản: vào lệnh với hai đường trung bình động (ngắn hạn và dài hạn) và thoát với các giá trị Take Profit / Stop Loss (TP / SL) đã đặt.

Chữ thập vàng (tín hiệu mua): khi đường trung bình động ngắn hạn cắt từ đáy lên đỉnh (cắt) đường trung bình động dài hạn.
Dead cross (tín hiệu bán): khi đường trung bình động ngắn hạn phá vỡ từ đỉnh xuống đáy (cắt) đường trung bình động dài hạn.

Tuy nhiên, vì dường như không có chức năng đóng giao dịch trên tín hiệu ngược lại (chéo), chúng ta cũng cần tối ưu hóa TP / SL.

Phương pháp tối ưu hóa (ví dụ)　　　

Để thực hiện phương pháp tối ưu hóa được giới thiệu lần này, cần phải hiểu các đặc điểm của EA ở một mức độ nào đó. Ngoài ra, xin lưu ý rằng có một số điều kiện tiên quyết.

Có nhiều tham số có thể sửa đổi và việc thay đổi giá trị số về cơ bản không thay đổi logic.
Khi tối ưu hóa, chúng tôi muốn thực hiện backtesting với “chỉ giá mở", vì vậy điều mong muốn là EA không có chức năng như theo dõi.
Không có gì là không thể được thực hiện ngay cả với “All Ticks", nhưng nó thực sự khó khăn vì cần có thời gian để kiểm tra.
Theo nghĩa tương tự, điều mong muốn là backtest của chính EA là nhanh.

Khởi động Trình kiểm tra chiến lược

Đầu tiên, khởi chạy trình kiểm tra chiến lược từ menu MT5 và chọn “Forward optimization".

Cấu hình Trình kiểm tra chiến lược

Cặp tiền tệ: EURUSD #
Khung thời gian: H1 * Lần này, dựa trên kết quả kiểm tra sơ bộ, EURUSD và H1
Thời gian: 2013.01.01- 2022.12. 31
Cài đặt khoảng thời gian chuyển tiếp: 1/2 (có thể thay đổi khi cần)
* Vì thời gian thử nghiệm được đặt thành 2013.01.01 – 2022.12.31, thời gian tối ưu hóa là 1/2 của nửa đầu (2013.01.01 – 2017.12.31) và nửa sau 1/2 (2018.01.01 – 2022.12.31) là giai đoạn chuyển tiếp (thử nghiệm dựa trên kết quả tối ưu hóa).
Dữ liệu lịch sử để sử dụng: Chỉ giá mở cửa
Phương pháp tối ưu hóa: Thuật toán di truyền
Xếp hạng tối ưu hóa: Thứ tự
Yếu tố lợi nhuận * Trong trường hợp này, chúng tôi đã sử dụng Hệ số lợi nhuận tối đa, nhưng các chỉ số khác có thể tốt hơn.

Cài đặt thông số

Các tham số EA như sau:

lô: Lô
Chốt lời: Chốt lời
Cắt lỗ: Cắt lỗ
SlowAverage_MediaLenta: Khoảng thời gian của đường trung bình động dài hạn
FastAverage_MediaRapida: Giai đoạn trung bình động ngắn hạn MetodoMM_Slow_Lenta: Các loại đường trung bình động dài hạn
MetodoMM_Fast_Rapida: Các loại đường trung bình động ngắn hạn

Lần này, chúng tôi sẽ tối ưu hóa bốn trong số các mục sau: chốt lời, cắt lỗ và các giai đoạn của đường trung bình động dài hạn và ngắn hạn.

Nhập một số vào Start-Step-Stop để tham số được tối ưu hóa. Tôi nghĩ rằng phạm vi giá trị đầu vào tốt hơn với các giá trị không sai lệch quá nhiều khi xem xét cách giao dịch.

Trong ví dụ chốt lời trong bảng trên, nó có nghĩa là backtesting bằng cách thay đổi từng tham số một (5, 6, 7, 8,…, 249, 250) từ 5 ~ 250.

Có 246 kết hợp chốt lời, 97 cắt lỗ và 226 và 71 kỳ trung bình động dài hạn và ngắn hạn, với tổng số 246 x 97 x 226 x 71 = 382.889.562.

Tuy nhiên, thay vì chạy tất cả khoảng 400 triệu backtest, chúng tôi sử dụng thuật toán di truyền để tổng hợp chúng thành các điều kiện có hiệu suất tốt và giới hạn số lần.

Thực hiện backtesting

Khi bạn nhấn nút “Bắt đầu" ở góc dưới bên phải, thời gian tối ưu hóa trước tiên được kiểm tra lại. Sau đó, kiểm tra giai đoạn chuyển tiếp bắt đầu tự động.

Thời gian tối ưu hóa: 2013.01.01 – 2017.12.31

Vì chúng tôi đang sàng lọc với Yếu tố lợi nhuận tối đa, các lô có màu xanh đậm hơn cho thấy các yếu tố lợi nhuận cao hơn và hiệu suất tốt hơn.

Thời gian chuyển tiếp: 2018.01.01 – 2022.12.31

Kiểm tra chu kỳ chuyển tiếp được kiểm tra bằng cách sử dụng các tham số được tối ưu hóa trong backtest được mô tả ở trên.

Backtest (tối ưu hóa) và chuyển tiếp kết quả kiểm tra　

Nếu bạn có một trực giác tốt, bạn có thể nhận thấy nó chỉ bằng cách nhìn vào hình trên.

Đây là kết quả của việc sắp xếp hệ số lợi nhuận của backtest (khung màu xanh) theo thứ tự giảm dần. Các số trong khung màu đỏ bên trái là kết quả khi chuyển tiếp (ảo) được thực hiện với các cài đặt tham số tương tự như backtest.

Ngay cả khi bạn thực hiện tốt trong backtest (giai đoạn tối ưu hóa), bạn có thể thấy rằng nó hoàn toàn tiêu cực trong thử nghiệm chuyển tiếp tiếp theo.

Backtesting với các thông số được tối ưu hóa

Đường cong lãi lỗ như sau:

Thời gian tối ưu hóa: 2013.01.01 – 2017.12.31

Thời gian chuyển tiếp: 2018.01.01 – 2022.12.31

Thật khó để tin rằng biểu đồ đã được thử nghiệm với các tham số tương tự, nhưng đây là thực tế.

Thời gian tối ưu hóa và thời gian chuyển tiếp, điều kiện cho cả hai bên là gì?

Kết quả không tốt lắm, nhưng chúng nằm trong kết quả tối ưu hóa.

Nếu hoạt động đã bắt đầu vào ngày 2018.01.01, tôi không nghĩ rằng các tham số trên có thể đã được chọn, nhưng nếu nó đã được chọn, có thể nói rằng nó là tích cực sau đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng kết quả tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Điều quan trọng là xác định kết quả tối ưu hóa.

Đối với tối ưu hóa Chuyển tiếp, bạn nên thành thạo nó như một trong những kỹ thuật!