MQL5 無料EA -バックテスト検証 11「SimpleCoreRanger standard」

MQL5無料EA,検証リスト

「バックテスト検証」シリーズでは、MQL5コミュニティに登録されている無料EAについて、バックテスト結果からそのパフォーマンスを検証しています。皆様のEA選択の際の一助になれば幸いです。

※MQL5コミュニティーからEAやインジケーターをダウンロードするには会員登録（無料）が必要ですので、こちらの記事を参考にアカウントを作成しておきましょう！


第 11 回目は「SimpleCoreRanger standard」です。

「SimpleCoreRanger standard」について

MQL5の公式ページからの引用

概要
  • SimpleCoreRangerは、中央価格帯ではショートとロングを、チャートの端ではショートのみ、またはロングのみの取引を行うグリッドトレード（リピート系）EAです
  • ペアに縛りは一切なく、あらゆるペアにて利用が可能です
    • “EURUSD","USDJPY"といったFXペアだけではなく、"S&P500(CFD)", “XAUUSD(先物)", “BTCUSD(暗号通貨)"などに対しても利用可能です
  • レバレッジ・FX業者についても制限は一切ありません
  • 時間軸については、内部で月足を使っています。MT5側で、EAを稼働させるチャートの時間軸を調整する必要はありません
ロジックとパラメーター

取引ロジックや、パラメーターなどの仕様については、MQL5で記述可能な文字数を超えてしまったため、ホームページに記載しています。

こちらをご確認ください。

サンプルパラメーター

作者のマシンで最適化した結果の一例です

  • AUDNZD

Variable Value
pricePeriod 24
coreRange 0.2
positionHalf 23
positionCore 35
minTP 50
maxTP 260

「SimpleCoreRanger standard」のトレードの様子

グリッドレンジの決定

現在のローソク足から、過去[PricePeriod]ヵ月間の最高値( Highest ),最安値( Lowest )を元にトレード戦略を立てます。

トレードについて
  • トレードは全て成り行き注文にて行われます。 指値注文は一切行いません
    • これにより、Spread拡大時のトレードを抑制することが可能になりました
  • グリッドトレードなので、ストップロスは設定しません
  • トレードは大きく分けてcore range内と外で大きく大別されます
  • core range内では、ショートトレードとロングトレードの双方が行われます
    • core rangeの上では、ショートトレードのみ行います
    • core rangeの下では、ロングトレードのみ行います
    • core rangeの上限下限は、それぞれcoreHighest・coreLowestになります。
各ポジションのTPおよびトレード間隔

同じ方向へのポジションは各 interval ごとに１つです。

※ interbalの計算式については、オリジナルのページをご覧ください。

https://ramune.online/invest/2022/10/30/simplecoreranger_ja/

AUDNZDでのバックテスト

  • 口座：　 　 　　 NZXゼロ（ECN）（NOZAX）
  • 初期残高：　　　 10,000ドル
  • 通貨ペア： AUDNZD#
  • ロット： 0.01 Lot
  • パラメーター： 　前述の作者のPCで最適化した値
  • 期間：　　　　　 2013 年1月1 日～2022年11月30日

このEAは、グリッドトレーディングのシステムでありながら、かなり含み損（Equity Drawdown Maximal）が小さい部類に入るように思います。Core Rangeという考え方（ロジック）の優位性が伺えます。

しかし収益性はあまり高くはありません。そのため、含み損に対する許容度と取引ボリュームとのバランスをとって、ロット数を上げたいところです。0.01Lotの運用でも、10年間のバックテスト期間中、1,000ドル強の含み損を抱える可能性があります。運用される際には、そのことを認識した上でロット数をお決めください。

また最適化についての指針（パラメーターの数値の範囲）なども、作者のページに記載がありますのでご一読ください。

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Posted by GOMA