【今週の成績 & ChatGPT】無料EAポートフォリオを運用してみる 2 (5/29 – 6/2, 2023)

ペアトレーディングは相関性が高い2つの通貨ペアを同時に取引する戦略であり、一方の通貨ペアが他方に比べて過大評価または過小評価されているときにその差異を利用して利益を得るものです。

以下にペアトレーディングの基本的なステップを説明します：

1. ペアの選択: まず、ペアトレーディングに使用する2つの通貨ペアを選びます。これらの通貨ペアは、通常、価格動向が強く相関しているものが選ばれます。相関性は、歴史的な価格データを用いて計算され、相関係数として表されます。相関係数は-1（完全に反相関）から+1（完全に相関）の範囲で表され、+0.7以上または-0.7以下の相関係数を持つ通貨ペアは強く相関しているとみなされます。
2. スプレッドの計算: 選択した2つの通貨ペアの価格の差（スプレッド）を計算します。通常、スプレッドは一方の通貨ペアの価格を他方の通貨ペアの価格で割ることにより算出されます。
3. スプレッドの分析: スプレッドの歴史的な平均と標準偏差を計算し、スプレッドがこれらの値からどれだけ逸脱しているかを判断します。通常、スプレッドが平均から2標準偏差以上逸脱した場合、スプレッドが過大評価または過小評価されているとみなされます。
4. エントリーとエグジット: スプレッドが過大評価されている場合（つまり、一方の通貨ペアが他方に比べて過大評価されている場合）、過大評価されている通貨ペアを売り（ショート）、過小評価されている通貨ペアを買い（ロング）します。逆に、スプレッドが過小評価されている場合（つまり、一方の通貨ペアが他方に比べて過小評価されている場合）、過小評価されている通貨ペアを売り（ショート）、過大評価されている通貨ペアを買い（ロング）します。そして、スプレッドが再び平均に戻ったと戻ったとき（つまり、2つの通貨ペアが再び適正な評価になったとき）に、ポジションを閉じます（エグジット）。
5. リスク管理: ペアトレーディングは相対的な価格差を利用するため、リスクは比較的小さいとされます。しかし、市場条件が変化した場合や、一方の通貨ペアの価格が大幅に変動した場合など、予想外のリスクが発生する可能性があります。そのため、適切なリスク管理を行うことが重要です。たとえば、止损注文（ストップロス）を設定して、損失が一定の範囲を超えないようにすることができます。
6. 繰り返し: ペアトレーディングは短期間で小さな利益を積み重ねる戦略であるため、これらのステップを繰り返すことで結果が得られます。

なお、ペアトレーディングは市場の状況によっては効果的でない場合もあります。たとえば、一方の通貨ペアの価格が他方の通貨ペアの価格と比較して急速に変動している場合（つまり、相関関係が崩れている場合）、ペアトレーディングの効果は減少する可能性があります。また、ペアトレーディングは市場が効率的であることを前提としていますが、市場の効率性が低下すると、ペアトレーディングの効果も減少する可能性があります。そのため、ペアトレーディングを行う場合は、常に市場の状況を把握し、戦略を適宜調整することが重要です。

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５/29-6/2の成績（NOZAXポートフォリオ No.2）