ポートフォリオ１

2023年も第２週ということで、そろそろ本格的にトレードを再開した方も多いのではないでしょうか？ 今年の出だしはどうでしたか？

ポートフォリオの組み方は、自由と言えば自由なのですが、一般的には「相関性が低いEAを組み合わせる」ことが効果的とされています。「相関性が高い=同じようなタイミングでトレードする」ということなので、当然ながらポートフォリオとして組み合わせるには不向きですよね。では、どのような組み合わせが良いのか？

相関性が低いEAを組み合わせるポイントは？

①異なるロジックのものを選ぶ

異なるロジックのEAを組み合わせることで、相関性を低くすることができます。主なロジックとして、次のようなものが知られています。

• トレンドフォロー： トレンドの続伸を、押し目や戻りのポイントで狙う
• ブレイクアウト： 相場の節目となる高値や安値を、突き抜ける値動きを狙う
• カウンター： 相場の節目となる高値や安値から、反転する値動きを狙う
• 朝スキャルピング： 日本時間早朝に、大きく値動きした後の戻りを狙う
• グリッドトレード： 一定の法則でポジションを積み増す戦略

*グリッドトレードEAなどのように含み損が大きく膨らむ可能性があるものもあり、ロスカットを避けるには十分な残高が必要な場合があります。

②異なる通貨ペアを取引対象とするものを選ぶ

例えば、一つ目のEAがドル円、二つ目のEAがユーロドルを取引対象としている場合、三つ目にそれらの合成であるユーロ円を選んでしまうと、相関性が強くなってしまいます。それよりは、ポンドや豪ドルがらみの通貨ペアを採用する方が分散できます。

③異なる取引時間軸のものを選ぶ

ポジション保有時間によって、スキャルピング、デイトレード、スイングトレードに分類できます。これらを分散することも、相関性を低くするためには重要です。というのも、同じ時間軸だとロジックやトレードの性質が似通い、エントリーやイグジットのタイミングが重なってしまうからです。

MQL５無料EA – NOZAXポートフォリオ No.1

今週から、当サイト限定の口座開設キャンペーンでプレゼントされる「White Bear DT for NOZAX」をポートフォリオに加えました。ポートフォリオを組むにあたり、相関性を低くするための戦略として、異なる通貨ペアを取引対象とするものを選ぶことにしました。

なお、各EAのロット数は長期バックテストの最大ドローダウンの大きさを基に決定しました。※最大ドローダウン（MAX DD）が大きいEAほどロット数を小さくしています。

改めて、当企画のルールは「当サイトで検証したEAだけを使って皆さんが再現できるような形のポートフォリオを構築すること」なので、成績が良ければ真似してくださいね！

1/9-1/13の成績（NOZAXポートフォリオ No.1）

• 今週の成績です。
  • TraderMind EA MT5: 1勝0敗、トータルの損益は14円（2.6pips）でした。
  • White Bear DT GBPJPY: 3勝0敗、トータルの損益は 862円（88.0pips）でした。
  • White Bear DT USDJPY: 1勝0敗、トータルの損益は 310円 (16.0pips）でした。

• 今週はなんとか5戦全勝（+1186円）でしたが、TraderMind (USDCAD)の1/9に取ったポジションが決済されるまでに2日以上（ほぼ3日）を要し、勝った気のしない一週間でした。残高は100,000円を回復し100,877円となりました。

次週以降の戦略

このポートフォリオにはあと1～２個EAを追加し、その上で改めて、収益も考慮してロット数を調整したいと思います。

次週については今の構成のまま運用を続けたいと思います。

2023年も早くも１週間が終ってしまいましたね・・・。
月日が経つのがほんとに早くなった気がします。 ← 歳食った　

海外製のEAには、失敗ポジションをカバーするために、マーチンゲール方式でポジションを増やして逃げるものが多いように思います。「検証シリーズ」でも注意を促してきたように、最終的なストラテジーテスターレポートの損益グラフとして表れない証拠金最大ドローダウン（Equity Drawdown Maximal）が問題なのです。マーチンゲール方式のEAの場合≒含み損の大きさですね。含み損の大きさによっては、トレードを始める時期次第でいつ口座が破綻してもおかしくないのです。

あまり書くと営業妨害になるので控えますが、マーチンゲールタイプのEA（優秀なEAに限る）を使うなら、最低でも100万円以上の資金（＋十分に追加入金できる余力）で運用できる人以外は手を出さない方が無難かと思います。

ただMQL5のEAの多くが海外製と言えども、やはり「世界の集合知」！想像以上い良いEAが登録されています。現在、記事を書くためにMQL5コミュニティーに登録されている無料EAをひたすらバックテストして検証しているのですが、すぐにでも使ってみたいと思うEAが多々あるのです！　ついつい衝動買いも…。

そこで、この「ポートフォリオ運用してみる」シリーズでは、私が使ってみたいと思ったEAをポートフォリオに組み入れていきたいと思います。逆に、気に入らなかたり、成績不審なものなどは、随時、停止させたりロット数を減らしたりしますのでご容赦ください。

※ルール：当サイトで検証したEAだけを使って皆さんが再現できるような形のポートフォリオとする。

バックテストを合成しただけのポートフォリオよりはいいと思いますよ！　参考にはしますが・・・

MQL５無料EA – NOZAXポートフォリオ No.1

とりあえず現実的な運用額の口座で始めたいと思います。

1/3-1/6の成績（NOZAXポートフォリオ No.1）

• 今週は1/3に3勝、1/5に1敗の3勝1敗で、トータルの損益としては－309円でした。

次週以降の戦略

開始第1週としては残念な結果とはなりましたが、もう少しロットを上げれるのではないかと思えるようなトレードを見せてくれました。また、バックテスト結果はそれを強く支持するものです。バックテスト結果の最大ドローダウンの数値を見ると1,000ドルスタート、0.01Lot単利の際の値は18.14ドル（0.77％）、今回の負けで-0.69%だったので、まだまだ余裕がありそうでした。

次週は、TraderMind EAのロット数の調整に加えて、キャンペーンEAのWhite Bear DTもポートフォリオに加えてみたいと思います。